Hallo,
ich schreibe an einer Arbeit zu Finanzmarktdaten und habe zwei Fragen zu statistischer Signifikanz. Zur Ergänzung: Ich verwende die Software Stata 11, bin aber auch für Hilfe außerhalb des Programms dankbar.
Zum einen habe ich eine Verteilung, die einen Mittelwert bei ungefähr 0 aufweist. Jetzt kann ich mit einem t-Test auf MW=0 testen, was mir aber wenig bringt, weil ich meine Nullhypothese nicht ablehnen kann -> eigentlich will ich ja zeigen, dass der MW=0 ist. Kann ich auch auf MW ungleich 0 testen?
Zweitens: Mit einem Normalitätstest auf Skewness und Kurtosis (Schiefe und Wölbung) kann ich testen, dass die Verteilung nicht normalverteilt ist (sktest). Laut Stata (sum … , detail) liegt eine Skewness von ca. 0,057 und eine Kurtosis von 12,96 vor. Muss und kann ich diese Werte noch auf statistische Signifikanz testen? Wenn ja: wie?
Vielen Dank und viele Grüße!
Jan