Muss ich bei meinem LAN das Gateway auslassen
Ja.
Ja aber. Oder eigentlich Nein bzw. das kann auch mal in die Hose gehen.
Du mußt eigentlich nur die richtige Route/Metrik definieren.
Naja, der Vollständigkeit halber mal eine etwas ausführlichere Erklärung:
Per default geht Windows davon aus, daß dein LAN-Netzwerk der Zugang zum gesamten Netzwerk ist (weil die LAN-Karte die erste im System ist) und hat dort vermutlich eine Route nach 0.0.0.0 (Standardgateway nach überall) angelegt. Eigentlich sollte Windows aber von alleine erkennen, daß er da nicht weiterkommt (TCP/IP Dead Gateway Detection), nur hab ich bisher selten erlebt, daß Windows das auch tatsächlich mal von selbst mitbekommen hat… 
Mit
netstat -r
kannst du dir die Routen anschauen (oder route.exe print, aber netstat existiert nicht nur unter Windows und ist daher universeller). Am einfachsten wäre es tatsächlich, im LAN gar kein Gateway einzutragen, denn ich bezweifle mal, daß bei dir mehrere Segmente mit Routern im LAN stehen… 
Alternativ kannst du auch die Routen korrigieren. Der Befehl dazu ist
route (Befehl) (was)
z.B.
route -p add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.2.1
Setzt ein (weiteres) Gateway „nach überall“ - denn das bedeuten die vier Nuller - persistent auf die 2.1. Könnte sogar schon reichen, wäre Windows denn dazu in der Lage, ein totes Gateway (die 1.1) bei dir zu erkennen…
http://support.microsoft.com/kb/157025/DE/
Wird es aber vermutlich nicht. Also verändert man entweder die Metrik bzw. die virtuellen Kosten für die Routen oder man entfernt die 0.0.0.0 auf der LAN-Schnitstelle. Die radikale, aber bei dir durchaus vernünftige Methode, ist es dann, dem LAN gleich alle Gateways zu entfernen. Dann muss aber sichergestellt sein, daß Windows auf der WLAN-Schnittstelle eine Route nach „0.0.0.0“ auch kennt.
Deine Routingtabelle enthält im Moment wohl diese 2 Einträge (oder so ähnlich):
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.10 10
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.10 1
Sie bedeuten, daß eine Route nach „überall“ (0.0.0.0) über das Gateway x.y.z.1 zu finden ist, und zwar über die Schnittstelle x.y.z.10 (was hier deine IP-Adresse wäre, kann bei dir natürlich abweichen)
Windows sollte aber nur noch den Eintrag mit dem WLAN-Segment kennen - oder aber die Metrik/„Anzahl“ korrigieren, d.h. der Wert für „Anzahl“ bzw. die Metrik muss für die WLAN-Schnittstelle erhöht werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Metrik_(Netzwerk)
Das wäre eigentlich der bessere Weg, denn dann kennt dein OS weiterhin ein zweites Gateway, welches man notfalls mal per LAN auch verwenden kann, ohne wieder an den Einstellungen rumzuschrauben. Aber wie gesagt: Ist das zu kompliziert, entferne einfach das Gateway auf der LAN-Schnittstelle, denn damit entfernst du automatisch auch das 0.0.0.0-Gateway auf dem LAN-Interface.