Hallo,
folgender Fall:
Es geht um drei Investmentfonds mit verschiedenen Ländergewichtungen. Die Gewichtungen sind in der ersten Matrix beschrieben, die Prozentzahlen, mit welcher die einzelnen Fonds eingehen in der zweiten. Diese werden multipliziert. Man erhält die resultierenden Ländergewichtungen im Depot.
Nun wird die quadratische Differenz zu einer Sollzusammensetzung berechnet. Die Summe der Differenzen soll minimiert werden.
Jetzt gibt es ja drei Werte (die Anteile der jeweiligen Fonds).
Bisher habe ich keine Ahnung wie ich das angehen kann. Hat jemand eine Idee?
Grüße,
Sebastian
Grüezi Wombat aka Sebastian
Es geht um drei Investmentfonds mit verschiedenen
Ländergewichtungen. Die Gewichtungen sind in der ersten Matrix
beschrieben, die Prozentzahlen, mit welcher die einzelnen
Fonds eingehen in der zweiten. Diese werden multipliziert. Man
erhält die resultierenden Ländergewichtungen im Depot.
Nun wird die quadratische Differenz zu einer
Sollzusammensetzung berechnet. Die Summe der Differenzen soll
minimiert werden.
Jetzt gibt es ja drei Werte (die Anteile der jeweiligen
Fonds).
Bisher habe ich keine Ahnung wie ich das angehen kann. Hat
jemand eine Idee?
Und wo genau sind die Werte - hast Du vielleicht vergessen einen Link anzugeben, unter welchem deine Mustermappe zum Download bereitsteht?
Ansonsten wäre das grösstenteils reine Mathematik mit einzelnen Spaltenwerten - eine Grunddisziplin in/für Excel.
–
Mit freundlichen Grüssen
Thomas Ramel
Hallo Sebastian,
kannst Du Dich aus Deiner Schulzeit noch an lineare Gleichungssysteme erinnern (Sorry, im Deiner Visitenkarte steht kein Anzeichen dafür, wie lange das her ist)?
Man sorgte dafür, dass die untere Matrixhälfte mit Nullen gefüllt war (da kann Excel gut helfen) und man kann relativ schnell die exakte Werte der Fonds berechnen. Nur muss man auf die Randbedingung achten: Eine negative Anzahl von Fondanteilen kann man schlecht kaufen (Excel hilft Dir mit =max(0;fondanteil) dabei).
Wenn es allerdings keine exakte Lösung existiert, dann muss man wahrscheinlich dort etwas mit VBA programmieren, wobei man aber etwas Grips in der Variation der Parameter (Fondverteilung) stecken sollte, damit der Such(zeit-)raum endlich bleibt. Der Aufwand lohnt sich aber erst, wenn man viele Fonds oder häufigere Berechnungen vor hat.
Zum weiteren Suppport solltest Du mal sagen, wieviele Fonds und Länder Du im Blick haben willst (ich habe hier mal 5 und 3 in meiner Testmappe angesetzt).
MfG Georg V.
Hi Georg,
kannst Du Dich aus Deiner Schulzeit noch an lineare
Gleichungssysteme erinnern (Sorry, im Deiner Visitenkarte
*hmmh* quadratische Gleichungen kann ich heute noch lösen, Determinanten Matritzenrechnung oder son Kram hatten wir nie, oder ich nicht weil ich aufm Klo war 
Zum weiteren Suppport solltest Du mal sagen, wieviele Fonds
und Länder Du im Blick haben willst (ich habe hier mal 5 und 3
in meiner Testmappe angesetzt).
Kann es sein daß der Link zur Testmappe hier nicht steht?
Gruß
Reinhard