Mathematik Prozesse Lemma Kalkül Zufallsvariablen

Stochastische Prozesse, stoch. DGL

Von: , Frage gestellt am Do, 25. Jul 2002

Hallo,

Wer kann mir ein gut geschriebenes Buch empfehlen, anhand dessen ich mich in das Thema "Stochastische Prozesse / Stochastische Differenzialgleichungen" einlesen kann.
Ich suche eine Einführung, die in etwa mit Zufallsvariablen und -verteilungen anfängt und Begriffe behandelt wie:
- Wiener Prozesse / Ito's Lemma
- nicht-gauss'sche Prozesse
- Ito Kalkül
- Numerische Methoden
- ...

Zielgruppe des Buches dürfen auch Finanzmathematiker sein, solange die Darstellung des mathematischen Hintergrunds nicht zu kurz kommt.

Peace,
Kevin.

2 Antworten zu dieser Frage

1. Antwort von nach 17 Stunden 0 hilfreich

   Re: Stochastische Prozesse, stoch. DGL

   Hallo Kevin,
   
   schätze mal, daß Du Du eher aus der ökonometrischen Ecke kommst!?
   
   Es ist tatsächlich nicht einfach gerade einführende Literatur zu dem Thema zu finden. Hier mal ein paar Literaturangaben aus einer meiner Vorlesungen zum Thema:
   - Papoulis: "Probability, Random Variables and Stochastic Processes" (McGraw-Hill) (wird immer empfohlen, kenne ich aber nicht)
   - Schneeweiß: "Zufallsprozesse in dynamischen Systemen" (Springer)
   - Heinrich/Henning: "Zufallsschwingungen mechanischer Systeme" (Akademie Verlag)
   
   Ist alles Literatur eher aus dem Ingenieurbereich. Wenn Du möchtest, kann ich noch weitere Literatur zusammensuchen. Brauchst Du auch etwas über Prozeßanalyse?
   
   Gruß
   hartmut
   

   • Antwort von nach 20 Stunden 0 hilfreich

     Re^2: Stochastische Prozesse, stoch. DGL

     Hallo Hartmut, schätze mal, daß Du Du eher aus der ökonometrischen Ecke
     kommst!?
     
     Ich komme aus der theoretischen Physik und Mathematik, hatte aber mit den Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie noch nie zu tun. Ich möchte nun für eine Gruppe mathematisch-naturwissenschaftlich vorgebildeter Risikomanager ein kleines Grundlagenseminar organisieren, damit diese ihre Modelle besser verstehen. Es ist tatsächlich nicht einfach gerade einführende Literatur
     zu dem Thema zu finden.
     
     Habe ich auch festgestellt. Die Ökonometrie-Bücher, die ich bisher in den Händen hatte, halten sich sehr knapp in Bezug auf die math. Hintergründe :-(
     
     Vielen Dank erstmal für deine Hinweise. Ich werde mir die Bücher mal ansehen. Wenn Du möchtest, kann ich noch weitere Literatur
     zusammensuchen.
     Brauchst Du auch etwas über Prozeßanalyse?
     
     Gerne. Da komme ich später - je nach Wunsch der Teilnehmer - auch noch zu.
     
     Peace,
     Kevin.
     

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