Etwas googlen führt folgendes zu Tage:
ANM ist das Format des Programms „MLC Deluxe Paint Animator“, das es allerdings für aktuelle Betriebssysteme nicht mehr zu geben scheint.
http://lobger.com/ml-consulting/anm/
Unter diesem Link kannst du dir Codecs runterladen, mit denen du die Animation schon einmal mit dem Windows Media Player abspielen kannst.
Vor einiger Zeit gab es so eine Anfrage hier schonmal: /t/anm-datei-umwandeln/1931614
Allerdings steht dort nicht, ob die angegebenen Programme geholfen haben, probiere sie einfach mal aus. 
Grüße,
Tim Kneisel