Annualisierung von Schiefe und Kurtosis

Wissenschaft Physik
#1

Guten morgen,

ich hätte ein kleines statistisches Problem. Und zwar möchte ich monatliche Renditen Annualisieren. Bei der Standardabweichung habe ich das mit Multiplikation der Wurzel(12) erreicht.

Aber wie mache ich das mit Schiefe und Kurtosis. Müsste ich dort jeweils die 3.Wurzel(12) nehmen bzw. die 4.Wurzel(12)???

Und andererseits? Ergibt es überhaupt Sinn, wenn ich diese beiden Werte annualisiere oder ist es sinnvoller sie auf monatlicher Basis zu belassen wie die Ausgangszahlen?

Vielen Dank!

#2

Hi Bay,

was meinst du denn mit annualisieren?
Den Mittelwert und die Stadardabweichung zu normalisieren (bzw, auf den Wert 0 und 1 zu bringen) macht z.B. dann einen Sinn, wenn man eine zugrundeliegende Normalverteilung annehmen kann, da man die Quantile einer N(a,b²) durch die der N(0,1) berechnen kann.
Warum du Schiefe unf Wölbung normalisieren willst, ist mir schleierhaft, es sei denn du willst bis zum 4. Moment mit der Normalverteilung übereinstimmung herbeiführen. dann brauchst du aber eh eine Transformation, die das für alle vier Momemte erfüllt - viel Spaß beim suchen.
Schon mit deiner sqrt hast du eine nicht-lineare Transformation gemacht, die dir die Streuung verzerrt.
Grüße,
JPL

#3

Hallo, erstmal danke für die Ausführungen!

was meinst du denn mit annualisieren?

Mit annualisieren meinteich: Ich habe eine Verteilung mit Montaswerten, bei der möchte ich den durchschnittlichen Jahreswert ausrechnen. Das ging mit dem Mittelwert und der Standardabweichung auch problemlos.

Warum du Schiefe unf Wölbung normalisieren willst, ist mir
schleierhaft, es sei denn du willst bis zum 4. Moment mit der
Normalverteilung übereinstimmung herbeiführen. dann brauchst
du aber eh eine Transformation, die das für
alle vier Momemte erfüllt - viel Spaß beim suchen.

Mit der Schiefe und der Kurtosis war ich mir nicht sicher, ob das überhaupt sinn macht, dort den Jahresdurchschnitt auszurechnen, aber scheinbar sollte ich das lieber sein lassen :wink:

Gruß
BAY