Wie wird berechnet, welche durchsch. Performance ( Leistung ) ein Fond (bei thesaurierender Anlagestrategie)
erbringen muss, wenn monatl. eine bestimmte Summe einbezahlt wird, um dann nach bspw. 15 Jahren
ein bestimmter Betrag sich angehäuft hat. Also Summe aus Einzahlungen + Fondentwicklung.
Es geht mir dabei um eine mathem. Verständnis. Das ein Fond unterschiedl. Entwicklungen (eines Jahr besser, das nächste schlechter ) annehmen kann ist verständlich. Doch bei tiefem Kurs werden um den
selben monatl. Betrag mehr Anteile gekauft, was sich bei einer pos. Entwicklung bemerkbr macht.
Wie kann dies in so einer Rechnung (Forecast) richtig berücksichtigt werden ?
Gruß und Dank vorab.
Orakel
Hi, bei solchen Prognosen wird regelmäßig mit angenommenen durchschnittlichen Wertentwicklungen gerechnet ( reine mathematische Hochrechnung ). Die verschiedenen möglichen
zukunftsszenarien kann man nur in soweit berücksichtigen, dass
man ja selber den Zeitpunkt eines Kurshoch und -tief bestimmen muß - dadurch wird die Hochrechnung sicherlich auch nicht genauer 
Falk
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die Schwankungen, sind ja im durchscnittlichen Zinsatz/Jahr enthalten.
Wenn ein fonds im Jahr mal 10% plus und dann 10% minus macht bist du bei Bestand 99%, also gesamt 1% minus.
Wenn du nun fragst welchen Endbetrag habe ich:
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Möglichkeit
12 mal einzahlung mal Zinseszinsformel mit x Jahre dazu variable „Zinssatz“
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Endbetrag nehmen und zurückrechnen auf Variable inssatz(muss der Fond machen) oder Varable (Einzahlungsbetrag) oder Variable Zeit um ergebnis zu bekommen.
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Rechnen mit 2 Variablen ist nicht möglich.
winkel
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Hallo,
normalerweise ist neben der durchschnittlichen Wachstumsrate auch die Volatilität (z.B. im sharpe ratio) mit angegeben. Aus diesen beiden Zahlen könnte man eine Zufallsreihe generieren, mit der man die Kursentwicklung simulieren könnte, mit der man dann wieder den entsprechenden Kauf abrechenen könnte…
Ob sich das allerdings lohnt weiß ich nicht, wurde aber bestimmt schon gemacht, wozu beschäftigen die großen Investmenthäuser sonst Mathematiker und Physiker.
Cu Rene
Nochmaliges Posting
Danke für die Info.
Doch ich frage nochmals, damit ich es verstehe.
Angenommen ich kaufe monatl. um € 255.- und dies über 15 Jahre.
So ergibt dies € 45900.- . Der durchn. Fondanteil beim Kauf mit € 255.- beträgt rund 2,75 Anteile.
Macht über die 15 Jahre hinweg (2,75 x 12 x 15) = 495 Anteile.
Soll jedoch mein Vermögensziel durch den Fond bspw. € 80.000.- betragen, dann muss
der Kurswert sich vom heutigen Stand bis zum Ziel in 15 Jahren entsprechend positiv
verändern. Um das Ziel (€ 80.000.-)zu erreichen muss der Kurswert in 15 Jahren bei (80.000.-/495) =
161,62 liegen. Liegt der Kurswert heute auf € 94.- so kann doch zumindest ansatzweise interpretiert werden, wie die jährliche durchschnittl. Performance sein muss.
Wie gesagt es geht mir rein um den richtigen rechnerischen Ansatz. Dass sich der nicht nach meinen
Vorstellungen entwickelt ist klar.
Das Ergo wäre dann, je länger um den selben monatl. Betrag Anteile gekauft werden, und der Fond
erst zum zeitlichen Ziel einen „Höhenflug“ zum Zielwert erreicht, umso besser ist der Ertrag.
Ev. kann mir doch noch ein Spezialist ein paar Zeilen dazu schreiben.
Gruß und besten Dank vorab.