Hallo, ich suche nach Verfahren, mit denen ich die Volatilität einer BS-Gleichung bestimmen kann. Das Newtonverfahren, sowie die Bestimmung anhand historischer Daten habe ich, aber ich suche noch nach Schätzverfahren. Hat jm ne Idee?
Vielen dank
Nesta
Hi,
vllt hilft fir das weiter: http://www.bus.qut.edu.au/faculty/schools/economics/… ?
Grüße,
JPL
Hey vielen Dank. Der Link funzt aber leider net. Was hattest du denn bei der Suche eingegeben?
Grüße Nesta
Hi Nesta,
Hey vielen Dank. Der Link funzt aber leider net.
Stimmt - doof. Versuch mal den: http://ideas.repec.org/p/qut/dpaper/141.html
(„The estimation of implied volatility from the Black-Scholes model: some new formulas and their applications“ von Steven Li, 2003)
Was hattest du denn bei der Suche eingegeben?
volatility black-scholes model estimation
Grüße,
JPL