Börsenalgorythmus

Computer: Software & Programmierung Programmierung allgemein
#1

Servus Spekulanten,
gibt es einen Algorythmus, mit dem man das Auf-/und Absinken von Aktienpreisen simulieren kann. Also von jeder Aktie werden in einer definierten Periode (beispielsweise 1 Tag) eine beliebige Anzahl gekauft. Und das ganze dann über beliebige Perioden hinweg.

Oder hat jemand eine Idee, wie man es sonst simulieren könnte?
Also momentan würde ich es grob so machen, dass ich pro Periode die prozentuale Anteile der Aktienbestellmenge nehme, das irgendwie noch mit der vorhergehenden Perioden kombiniere und daraus einen Faktor ermittle.

Aber vielleicht gibt es ja wirklich für dieses Problem schon einen Algorhytmus - bevor ich mich in meine Lösungsstrategie vertiefe. Wenn der Algorythmus sehr mathematisch angehaucht ist, wäre es auch egal - dann hätte ich schon einen Grund, mich damit mal wieder zu befassen :wink:

gruss
Markus

#2

Hey Markus!
Stell den Thread lieber in „Mathematik & Physik“ unter Wissenschaften -> Naturwissenschaften!
Da das eher mit Wahrscheinlichkeitsrechnung und solchen Späßchen zusammenhängt, gehört es eher dorthin. Ich glaube, dort können dir mehrere Antworten. Wird aber ziemlich knifflig, so einen Algorythmus zu schreiben, da die Börsenpreise von niemandem „erstellt“ wird!
mfg
frolic

#3

Servus Spekulanten,
gibt es einen Algorythmus, mit dem man das Auf-/und Absinken
von Aktienpreisen simulieren kann.

keine ahnung, ob es sowas gibt.
aber wenn du z.b. fuer ein boersenspiel fiktive märkte mit fiktiven aktien erstellen willst, wuerde ich wiw folgt vorgehen:

generiere händler-objekte die abhaengig von eigenschaften, mit budget, portfolio, risikfreude kaufen oder verkaufen
generiere werpapier-objekte mit der eigenschaft attraktivitaet, handelbares volumen einfach nur da sind, und ihre attraktivitaet aendern
generiere parameter-objekte die allgemeine markttrends erzeugen, wie inflation, kriege etc.

naja, und wenn dann laesst du jedes objekt wie in einem runden-basierten strategiespiel seinen zug machen. zuerst die parameter-objekte, dann die wertpapierobjekte und zum schluss die haendlerobjekte.

hehe, klingt cool…

#4

Hi,

es gibt unzählige Einflüsse auf den Aktienpreis. Hinzu kommt noch eine (wenn auch minimale) zufällige Komponente. Also - wenn du nicht die Simulation als hauptziel hast, würde ich den Preis einer Aktie gleich als Zufallszahl konzipieren. Und zwar im bereich von etwa +20%/-10% vom Vortageswert. So in etwa sind die grenzen, bevor der Handel mit dieser Aktie ausgesetzt wird (dh weniger oder mehr ist nicht möglich).
Es wird dann realistischer, wenn die Zufallszahl einer Gaußschen Normalverteilung enstspricht, also werte zwischen +4% und -2% häufiger als die restlichen Werte vorkommen.

Gruß
Gerald

#5

Danke,
dass mit dem Zufallsfaktor werde ich mal mit einbauen…

Markus

#6

Guckst Du hier: http://www.i-u.de/departments/ba/workingpaper/wp03_2…

Vielliecht hilft Dir das?

Ciao,

Dennis =o)