Hallo zusammen,
im Rahmen meiner Diplomarbeit in BWL (Finance) muss ich Kalenderzeitportfolios bilden. Mir liegen die einzelnen Total Return Index Werte der Unternehmen (IPOs) vor. Leider habe ich absolut keine Idee, wie ich vorgehen soll. Das Drei-Faktoren-Modell von Fama / French beinhaltet die Werte SMB und HML und den risikofreien Zinssatz. Welche Werte würden sich hier bei der Analyse des deutschen Marktes eignen? Gibt es auch eine „einfachere“ Version dafür?
WÜrde mich sehr freuen, wenn Sie mir hier weiterhelfen können, damit ich mit meiner Arbeit vorankomme.
Viele Grüße
Marcel