Hallo,
ich möchte im Rahmen meiner Diplomarbeit Performances von Carry Trade Strategien ausrechnen.
Dafür bräuchte ich allerdings Zeitreihen über Zinsentwicklung und historische Volatilität der einzelnen Länder. An die Daten der Industrieländer ist noch einfach heran zu kommen, aber weiß jemand vielleicht wie ich an Daten der Emerging Markets herankommen kann?
Außerdem müsste ich zur Berechnung auch noch die implizite Volatilität berechnen. Gibt es hierzu vielleicht auch irgendwo Daten, oder hat jemand ein Idee wie man die berechnet?
Vielen Dank!
Hallo,
ich möchte im Rahmen meiner Diplomarbeit Performances von
Carry Trade Strategien ausrechnen.
Dafür bräuchte ich allerdings Zeitreihen über Zinsentwicklung
und historische Volatilität der einzelnen Länder. An die Daten
der Industrieländer ist noch einfach heran zu kommen, aber
weiß jemand vielleicht wie ich an Daten der Emerging Markets
herankommen kann?
Die Zinsentwicklung der Länder solltest du auf den Webseiten der Zentralbanken finden. Die Vola kannst du ggf. selbst ausrechnen.
Außerdem müsste ich zur Berechnung auch noch die implizite
Volatilität berechnen. Gibt es hierzu vielleicht auch irgendwo
Daten, oder hat jemand ein Idee wie man die berechnet?
Die implizite Vola steckt in den Optionspreisen drin. Also einfach verschiedene Optionen betrachten und auf Basis der Marktwerte die impl. Vola ausrechnen.