Hallo,
hier soll die CoVarianz von 2 Wertpapieren berechnet werden.
(Verschiedene Umweltzustände mit gewisser Warscheinlichkeit sind gegeben, weiter Erwartungswert, und über diesen die Varianzen).
Ich bin im Moment echt zu doof die Formel korrekt anzuwenden. 
Aufgabe:
Zustand1 Zustand2 Zustand3 Zustand4 Erwartungswert
Warsch. 0,4 0,4 0,1 0,1
WP 1 = 25 33 5 53 29
WP 2 = 10 25 34 -14 16
Varianzen sind klar. (Nach Verschiebungssatz)
Summe(Warsch * Werte^2) - Erw^2
Aber es hängt wie schon erwähnt an der CoVarianz.
Könnt Ihr mir kurz helfen??
Dankeschön