Hallo!
ich habe eine Frage zu zum Delta eines Turbo-Optionsscheins.
Bspw. habe ich ein Turbo-Put-Zertifikat gekauft, dessen Basiswert der S&:stuck_out_tongue_winking_eye: 500 Index ist. Der Preis des Zertifikats beträgt 1,65 € Basiswertkurs:890,35 USD; Hebel=4,25; Delta= -1%; Bezugsverhältnis=1:100; Knock out: 1100USD; Wechselkurs=1,34USD/1EUR
Was bedeutet in diesem Kontext ein Delta von -1%?
Bin dankbar für jede Antwort, die mir weiterhilft.
Hallo,
das Delta ist die sogenannte Sensitivitätskennzahl. Sie gibt an, in welchem Verhältnis die Option steigt, wenn der zugrundeliegende Basiswert um 1 Euro fällt (bei einer Put-Option) bzw umgekehrt.
Ein Delta von -1 bedeutet also, daß Deine Option um 1 Euro steigt, wenn der Basiswert um 1 Euro fällt.
Gruß Ebi
Danke für deine Antwort, aber so einfach ist das hier leider nicht. Warum wird hier das Delta als eine Prozentangabe angegeben? Man muss hier außerdem das Bezugsverhältnis und den Wechselkurs beachten.
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