Hallo libe Forum User,
kann mir jemand erklären, was genau hinter einem derivativen Adressausfallrisiko steckt?
Hallo libe Forum User,
kann mir jemand erklären, was genau hinter einem derivativen
Adressausfallrisiko steckt?
mmh weiss das auch nicht genau aber um der diskussion mal zunder zugeben, trau ich mich mal 
derivate sind ja sowas wie versicherungen für Kapitalgeschäfte.
derivates adressausfallrisiko würde ich so beschreiben das ein Kapitalgeschaft „platzen“ kann (zb kredit vergabe, kredit übernahme etc). Das dies „platzen“ kann ist das risiko. Und dieses risiko wird mit derivaten abgedeckt. Adresse ist dabei ein Begriff für den jeweiligen „partner“ des Kapitalgeschäfts.
soweit richtig? leute falls nicht, bitte nicht auslachen oder beschimpfen:smile: die oben genannten angaben sind ohne gewähr 
Kurz zur Info
Hallo,
im Prinzip ist dies ganz einfach.
Hinter jedem Derivate steht ein Kontrahent mit dem man dieses Geschäft eingeht, der also die Gegenposition übernimmt.
Dieser Kontrahent (Adresse) unterliegt natürlich auch einem Ausfallrisiko, sprich er kann auch Pleite gehen, ums mal einfach auszudrücken.
Gruss
Börsnefan1968
Hallo,
kann mir jemand erklären, was genau hinter einem derivativen
Adressausfallrisiko steckt?
es gibt Derivate mit Ausfallrisiko des Kontrahenten und es gibt Derivate bei dem der Ausfall eines Kontrahenten für die eigene Risikoposition irrelavant ist (bspw. wenn man Stillhalter bei einer Optionen ist).
Da der Ausfall eines Kontrahenten u.U. erhebliche Konsequenzen haben kann (bspw. wenn der Sicherungsgeber bei einem CDS ausfällt), verlangt die SolvV dazu detaillierte Angaben von den Kreditinstituten:
http://www.gesetze-im-internet.de/solvv/__326.html
Gruß
Christian