Guten Tag,
verzeihen Sie mir vorab, dass mein Statistikwissen nur auf Englisch besteht und ich deswegen die deutschen Begriffe nicht immer verwenden kann.
Ich möchte gerne schauen ob Banken mit einem höheren Kaitalratio wirklich stabiler sind und ob ein Kapitalratio unter dem minimum Kapital von 8% (regulatorische Größe) Unstabilität aufzeigt. Dafür habe ich das aktuelle Kapitalratio und einige Kontollvariablen. Wenn ich nun nur das Kapitalratio mit einer Regressionsanalyse betrache würde ich bei einem positiven coefficient ja herausfinden, dass ein positiver Effekt zwischen dem Kapitalratio und der dependent variable besteht. Nun argumentiere ich, dass ja dies nicht unbedingt stimmen muss, weil ja zu viel Kapital auch von Märkten gefordert werden kann, weil die Bank als unstabil betrachtet wird. Nun ist meine Frage: wie kann ich für diesen Effekt am besten kontrollieren. Ich dachte erst an dummy varibales mit jeweiligen Abschnitten die als zu wenig(unter 8%), normal (8%-12%) und zu viel (über 12%)diesen Effekt kontollieren könnte. Aber nach meinem Wissen darf ich ja dann das aktuelle Kapitalratio nicht mehr berücksichtigen und hätte nur dummy variables als independent variables. Wenn ich diese nun mit einander multipliziere also: Länder mit zu wenig (unter 8%) mal das tatsächliche Kapitalratio würde ich ja die einzelnen abschnitte genauer beobachten. Welches ist aber der eleganteste weg um zu präsentieren: da ist ein positiver Effekt aber unter Berücksichtigung, dass zu viel kapital auch nicht positiv sein muss.
Vielen Dank im voraus und beste Grüße