Hallo
Kann mir jemand helfen?
Ich habe eine Frage betreffend dem Robusten SE.
Ich habe viele Formenl in meinen Unterlagen mit Matrizen und habe nun die Gleichung Yi=b+ui und muss die robuste Schätzung der Varianz von b= (Beta Dach) bestimmen.
Habe keinen paln wie ich da Vorgehe?
Vielen Dank im Voraus.
Anna
Bitte
entweder nach BWL/VWL verschieben
oder das Fachchinesisch etwas erklären, vor allem Abkürzungen ausschreiben.
Was ist SE? Welche Verteilung haben die u_i? Sind das iid-Fehler oder selbst nochmal wichtige Zufallsvariablen?
Ich nehme an, der einfache Mittelwert ist nicht die Lösung?
Gruß, Lutz
Hallo
SE, sollte der Standardfehler sein. U_i ist ein iid Fehler und Normalverteillt.
Leider ist der einfache Mittelwert nicht die Lösung. Die Lösung muss mit dem Eicker White (Robuste Standardfehler Methode) berechnet werden.
Diese Methode ist eine Heteroskedastie-robuste Schätzun für B-dach.
Ich weiss aber nicht genau wie ich diese Anzuwenden haben?
Gruss Anna
Auch hallo
Habe keinen plan wie ich da Vorgehe
Also mit allgemeinen Angaben, könnte http://en.wikipedia.org/wiki/Heteroscedasticity-cons… ein Einstiegspunkt sein (Varianz von beta_dach) evtl. weiterhelfen.
mfg M.L.
Hi,
also, das X in den Formeln ist hier ein Spaltenvektor mit n Einsen. k=1. Es ist X’X=n und X’Y die Summe der Y_i.
Deshalb bestimmst Du doch b=b-Dach als den Mittelwert der Y_i. Dann bestimmst Du die Schätzungen der u_i als Y_i-b
Es ist X’X=n und X’*diag(u_1^2,…,u_n^2)*X ist einfach die Summe der u_i^2, die Varianzschätzung ergibt sich also, indem Du diese Summe noch durch n^2 teilst. Was am Ende dann doch wieder fast so aussieht wie die normale Varianzschätzung.
Gruß, Lutz