Hallo liebe User,
ich bin auf folgende Behauptung gestoßen, die ich leider bisher noch nicht nachvollziehen konnte. Wäre super wenn jemand von Euch eine zündende Idee hat:
Lemma. Let a, b be exponential variables independent of X, with respective parameters q > 0 and r + q, where r > 0. Then for any measurable positive functional F, we have:
E[exp(−r*a)F(X_t,t