Na ja, ganz so einfach ist das nicht, da Java i.A. eine ziemlich
dicke API und vor allem eine virtuelle Maschine mit sich
herumschleppt. Es ist nun mal interpretiert, das ist gewollt und
Sinn der Sache. Für plattformspezifische Programme (z.B. reiner
Windoze-Krams) ist es nicht unbedingt die richtige Sprache…
Allerdings musst du auf dem Zielrechner ja nicht unbedingt ein
JDK installieren, sondern „nur“ ein JRE, also eine
Laufzeitumgebung, die gegenüber der Entwicklungsumgebung bereits
ein Eckchen ungrößer ist. Da läuft dann alles mit, was im JDK
auch funktioniert.
Wenn du wirklich ein natives Programm haben möchtest und ein paar
Umwege in Kauf nehmen möchtest, dann könntest du die GCC
ausprobieren, die u.A. auch Java-Programme in direkt auführbaren
Code kompilieren kann:
http://gcc.gnu.org
Dazu würdest du dann für Dummdows aber noch cygwin als
Kompilierumgebung benötigen:
http://sources.redhat.com/cygwin/
Ob dir das aber hilft bzw. ob das den Aufwand wert ist, musst du
selbst wissen…
Wäre zumindest der einzige wirklich gangbare Weg, der mir dazu
einfiele.
Also viel Glück,
Stefan 
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]