Liebe/-r Experte/-in,
ich lerne gerade ARCH und GARCH modelle. Warum ändern sich die Koeffizienten eines ARMA(1,1) Modelles wenn ich ein ARMA(1,1)-GARCH(1,1) daraus mache? der GARCH Teil betrifft doch nur die Varianz, wie kann das Einfluss auf die Koeffizienten in der „Hauptgleichung“ haben. Vielen Dank!