Hat keiner ne Antwort? Autoregressives Modell?

Wissenschaft Physik
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Hallo!

ich habe vor ein paar Tagen folgende Frage gepostet. Hat da echt keiner ne Antwort drauf?

Es liegen vor: die Umsatzdaten von i=920 Unternehmen in den Jahren 1999 bis 2006.

Mich interessiert zu wieviel Prozent der Umsatz im Jahr t vom Umsatz im Jahr t-1 abhängt.

Idee: Schätzung des Modells
Ui(t) = b*Ui(t-1) + e

Frage 1: Ist das totaler Bockmist?

Falls nein:
Frage 2: kann man b interpretieren als Prozentsatz, von dem der Umsatz im Jahr t vom Umsatz im Jahr t-1 abhängt?

Frage 3: muss man einen Achsenabschnitt in das Modell aufnehmen?
[Ui(t) = a + b*Ui(t-1) + e]

Thx!

Jan

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Moin, Jan,

wahrscheinlich versteht keiner, was Du wissen willst.

Modelle werden aufgestellt, um Prognosen1 anzugeben. Füttere Dein Modell mit Ausgangsdaten, prognostiziere und vergleiche mit den echten Daten, dann weißt Du, ob das Modell was taugt. Mit Excel kostet Dich das 13 Minuten.

Gruß Ralf

1Prognosen sind schwierig, vor allem für die Zukunft. Soll von Karl Valentin sein. Und vielen anderen :smile:))

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pardon

Modelle werden aufgestellt, um
Prognosen1 anzugeben.

Prognosen werden natürlich ab-, nicht angegeben.

Gruß Ralf

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Hallo Ralf,

wahrscheinlich versteht keiner, was Du wissen willst.
Modelle werden aufgestellt, um
Prognosen1 anzugeben. Füttere Dein
Modell mit Ausgangsdaten, prognostiziere und vergleiche mit
den echten Daten, dann weißt Du, ob das Modell was taugt. Mit
Excel kostet Dich das 13 Minuten.

ich kann mir nur schlecht vorstellen, dass hier keiner versteht, was ich wissen will.

Modelle dienen nicht nur der Prognose, sondern durchaus auch anderen Zwecken.

z.B.:

  • Aufdecken von Ursache-Wirkungs-Beziehungen (die man dann MANCHMAL für Prognosen nutzen kann)
  • Charakterisierung von Daten. Z.B. wenn man wissen will, ob ein Trend oder Saisonalität vorliegt.

In meinem Fall möchte ich das Modell verwenden, um die Stärke der individuenspezifischen Varianz über die Zeit zu quantifizieren.

Das Modell rechnen (die Parameter schätzen) ist kein Problem. Meine Frage war die, wie ich die geschätzten Parameter für den o.g. Fall interpretiere.

Trotzdem danke, dass du als einziger geantwortet hast.

Gruß

Jan

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Hallo

Es liegen vor: die Umsatzdaten von i=920 Unternehmen in den
Jahren 1999 bis 2006.

Das sind lediglich 9 Datenpunkte pro Firma.
Vorsich bei der Interprätation von „Ergebnissen“.

Mich interessiert zu wieviel Prozent der Umsatz im Jahr t vom
Umsatz im Jahr t-1 abhängt.

Idee: Schätzung des Modells
Ui(t) = b*Ui(t-1) + e

Frage 1: Ist das totaler Bockmist?

Es ist ein zulässiger Ansatz, dessen Erklärungskraft sich nach der Durchrechnung herausstellen wird.
Dieser Ansatz ist nur dann Bockmist, wenn man im Voraus weiss, dass sich die Umsätze nicht monoton verhalten (also z.B. stetig steigen)

Falls nein:
Frage 2: kann man b interpretieren als Prozentsatz, von dem
der Umsatz im Jahr t vom Umsatz im Jahr t-1 abhängt?

Ich verstehe diesen Satz auch nach wiederholtem Durchlesen nicht.
Sofern e nicht zu gross ist (was ich leider nicht glaube), kann man b als den Faktor auffassen, mit dem man den Vorjahresumsatz multiplizieren muss.

Frage 3: muss man einen Achsenabschnitt in das Modell
aufnehmen?
[Ui(t) = a + b*Ui(t-1) + e]

Man muss nicht, man kann.
Und man sollte darauf achten, dass das auch irgendwie interprätierbar bleibt. Ob sich die Einführung eines weiteren Parameters „lohnt“, siehe „adjustiertes Bestimmtheitsmass“

Gruss,
TR

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Hallo Thomas,

Es liegen vor: die Umsatzdaten von i=920 Unternehmen in den
Jahren 1999 bis 2006.

Das sind lediglich 9 Datenpunkte pro Firma.
Vorsich bei der Interprätation von „Ergebnissen“.

Stimmt. Allerdings wird ja nur ein b über alle Firmen geschätzt. Genug Beobachtungen sind also auf jeden Fall vorhenden.

Idee: Schätzung des Modells
Ui(t) = b*Ui(t-1) + e

Frage 2: kann man b interpretieren als Prozentsatz, von dem
der Umsatz im Jahr t vom Umsatz im Jahr t-1 abhängt?

Ich verstehe diesen Satz auch nach wiederholtem Durchlesen
nicht.
Sofern e nicht zu gross ist (was ich leider nicht glaube),
kann man b als den Faktor auffassen, mit dem man den
Vorjahresumsatz multiplizieren muss.

Ja! Danke dir, das war der entscheidende Denkanstoß. Manchmal sieht man das Offensichtliche nicht mehr, wenn man zu lange über eine Sache nachdenkt.

Ich muss mir etwas anderes überlegen. Irgendeine andere Größe, die mir sagt, zu welchem Anteil sich der der Umsatz im Jahr t durch den Umsatz im Jahr t-1 erklären lässt und zu welchem Teil er sich dadurch nicht erklären lässt (Restschwankung). Falls du noch einen Tipp haben solltest wäre ich sehr dankbar.

Viele Grüße

Jan