Hallo!
Ich habe folgende Aufgabe zu bewältigen und weiss einfach nicht, welche Formeln ich verwenden soll bzw was überhaupt gefragt ist.
„Ein Index zahlt in 2 Monaten sowie in 5 Monaten jeweils eine Dividende von 1. Der Index notiert bei 50 und der risikolose Zins ist 8% auf kontinuierlicher Basis. Ein Investor ist soeben diesen Kontrakt short gegangen.
a) Wie hoch ist der Forward-Preis und der anfängliche Wert
b) Drei Monate später notiert der Index bei 48. Wie hoch sind jetzt Preis und Wert?“
Über Hifle wäre ich wirklich sehr dankbar…bin am Rande der Verzweiflung.
Danke. Lg