Bräuchte diese drei Begriffe erklärt und die Formeln dazu!
Hallo Michael,
im Fondsguide von Feri Trust steht:
Jensen’s Alpha:
„Das Jensen’s Alpha mißt die risikoadjustierte Überrendite (Outperformance) des Fonds gegenüber dem Marktindex. Auch bei dieser Kennzahl gilt: Je höher der Wert, desto positiver ist dies zu beurteilen.“
„…dabei ist der sogenannte Beta-Faktor eine statistische Maßgröße, die die prozentuale Veränderung eines Fonds oder einer Aktie angiebt, wenn der Markt (repräsentiert durch den entsprechenden Referenzindex) um ein Prozent steigt oder fällt.“
Den Rest (Korrelation + Formeln) habe ich leider momentan nicht griffbereit.
Grüsse
Sven