Leverage bei Kreditderivat

Hallo,
ich verstehe nicht wie bzw. wo bei einem Credit Default Swap der leverage-Effekt zum Tragen kommt. Ich war auf einem Vortrag zu diesem Thema, habe es dort aber leider nicht verstanden und auch aus den Unterlagen werde ich nicht schlauer :frowning:

Sorry für Doppelpost, aber ich glaube ich bin ein Stück weiter. Da gibt es gar kein LE. Thema war: „Warum treffen Subprime-Risiken auch „indirekt“ Investierte?“.
Sehe ich das so richtig: Ich bin mit wenig (vielfach gehebeltem) Eigenkapital Protection-buyer, was dann gefährlich wird, wenn die CDS-Spreads stark ansteigen. Richtig?

Danke schonmal für etwaige Antworten!

Hallo,

ich will man versuchen die Frage kurz zu beantowrten, obwohl dazu die Materie eigentlich zu kompliziert ist.

Als Protection-buyer profitiert man wenn sich CDS-Spreads stark ausweiten. Die Positionen, die man eingegangen ist werden mehr wert.

Grund: Man hat die Versicherung vor Ausweitung der CDS-Spreads eingekauft, also „billiger“ als nach Ausweitung der CDS-Spreads.

Nach Ausweitung der CDS-Spreads ist die Versicherung also mehr wert.

Gruss
Börsenfan1968