Hallo Micha,
Software unter Linux zu installieren ist eigentlich nicht schwieriger als unter Windows, sondern (wenn man das Prinzip einmal verstanden hat) sogar einfacher und schneller.
Der Hauptunterschied ist, dass man für die meisten Programme im Gegensatz zu Windows die Software gar nicht selbst herunterladen, installieren und konfigurieren muss. Diese Arbeit wird einem von den Distributionen abgenommen, welche die am häufigsten gebrauchte Software in sog. Paketen bereitstellt. Alle Distributionen haben demnach ein System, in dem man die benötigte Software einfach auswählen kann, woraufhin die automatisch runtergeladen und installiert wird. Updates werden auch über die Paketverwaltung gemanaged.
Welches Paketverwaltungssystem benutzt wird, ist allerdings von Distibution zu Distribution verschieden. Für Ubuntu wirst Du wahrscheinlich dieses benutzen wollen:
http://wiki.ubuntuusers.de/Software-Center
Es gibt aber auch andere Programme für den gleichen Zweck:
http://wiki.ubuntuusers.de/Pakete_installieren
Programme selbst herunterladen oder sogar compilieren musst Du nur sehr selten bei Programmen, die nicht in der Distribution enthalten sind. Das ist aber eine andere Geschichte und wirst Du bei Windows wahrscheinlich auch nie gemacht haben.
Grüße,
Dirk