Hallo allerseits
Wie kann ich von einer Versuchsreihe nachweisen bzw. widerlegen, dass die normalverteilt ist.
Also ich habe da eine Messreihe z. B.
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5
4
5
6
5
Sind diese Werte normalverteilt oder nicht?
Viele Grüße
Ratz
Hallo,
Wie kann ich von einer Versuchsreihe nachweisen bzw.
widerlegen, dass die normalverteilt ist.
Es gibt verschiedene Tests über die Momente der Verteilung.
Lies dich mal hier ein:
http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/Grundpraktikum/…
Gruß
Oliver
@Olivers
Hallo, ihr zwei Olivers
Danke erstmal für eure Antworten.
Kennt ihr vielleicht ne Seite wo so was anhand eines Beispiels mal durchgerechnet wurde?
Schönen Tag noch
Ratz
Beispiele
Hallo Ratz,
schau mal unter
http://www.statistik.tuwien.ac.at/public/dutt/vorles…
(Chi-Quadrat-Anpassungstest) oder
http://www.statistik.tuwien.ac.at/public/dutt/vorles…
(Kolmogorov-Smirnov-Test).
Beide Seiten zeigen den Test an einem Beispiel.#
Gruß
Katharina
Hallo,
Wie kann ich von einer Versuchsreihe nachweisen bzw.
widerlegen, dass die normalverteilt ist.
mit einem Chi-Quadrat-Test oder einem Kolmogorov-Smirnov-Test.
Also ich habe da eine Messreihe z. B.
Sind diese Werte normalverteilt oder nicht?
Die Hypothese, daß die von Dir genannten Werte aus einer Normalverteilung stammen, muß auf Basis der Ergebnisse eines Kolmogorov-Smirnov-Tests nicht abgelehnt werden.
edit:
Meinen Recherchen zufolge ist ein weiterer Test auf Normalverteiltheit der Shapiro-Wilk-Test. Dieser Test war ursprünglich nur für kleine und kleinste Stichproben einsetzbar (Biometrika, 52, 591-611.
Royston, J.P. (1982). An extension of Shapiro and Wilk’s test for normality
to large samples. Appl. Stat., 31 (2), 115-24.
Beste Grüße,
Oliver Walter
Hallo,
es gibt sogar noch mehr Tests:
Anderson Darling und Cramer-von Mises, wobei ich eingestehen muss, mich mit den anderen beiden noch nicht befasst zu haben.
KS kann ebenfalls von SPSS berechnet werden, gilt aber als konservativ.
Hallo,
es gibt sogar noch mehr Tests:
ja, richtig. Mir waren zuerst nur der Chi-Quadrat- und der Kolmogorov-Smirnov-Test bekannt.
KS kann ebenfalls von SPSS berechnet werden,
Klar.
Beste Grüße,
Oliver Walter
Ein einfacher Test ist der jarque bera Test. Die Teststatistik misst die Differenz zwischen Schiefe und Kurtosis einer Datenserie von der einer Normalverteilung.
JB= (N/6)(S^2+((K-3)^3)/4)
Mit S = Schiefe und K = Kurtosis. Unter der Annahme, dass die Daten Normalverteilt sind, ist die JB-Statistik CHI^2 mit 2 Freiheitsgraden verteilt.