Hi Leute,
Kann mir jemand ein gutes Einführungslehrbuch zum Thema stochastische Prozesse und im Speziellen zu Differentialgleichungen empfehlen.
Das Niveau sollte nicht zu hoch angesiedelt sein. Ich habe Verfahrenstechnik studiert, bin also mit den Grundlagen einigermaßen vertraut.
Vielen herzlichen Dank
Gruß Bernhard
Interessierst Du Dich aus physikalischer Sicht (statistische Physik, Langevin- und Fokker-Planck-Gleichung usw.), mathematischer oder wirtschaftswissenschaftlicher Sicht für stochastische DGls?
Aus physikalischer Sicht würde ich
http://www.amazon.de/Teubner-Taschenbuch-statistisch…
empfehlen. Das Buch enthält alles was für einen Physiker über stochastische Prozesse und DGls wichtig sein könnte - und lohnt sich auch sonst, ist aber auch anspruchsvoll.
Hier ein Matheskript zum Thema:
http://wwwstud.fh-zwickau.de/~raw/lecture/lecture_sd…
Kann nicht beurteilen, wie repräsentativ das ist.
Wirtschaftler benutzen auch stochastische DGls fürs Riskiomanagement. In entsprechenden Büchern ist das Thema vielleicht am anschaulichsten erklärt - leider kenne ich aber keines.
Grüße,
Ptee
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Kann mir jemand ein gutes Einführungslehrbuch zum Thema
stochastische Prozesse und im Speziellen zu
Differentialgleichungen empfehlen.
Das Niveau sollte nicht zu hoch angesiedelt sein. Ich habe
Verfahrenstechnik studiert, bin also mit den Grundlagen
einigermaßen vertraut.
Interessierst Du Dich aus physikalischer Sicht (statistische
Physik, Langevin- und Fokker-Planck-Gleichung usw.),
mathematischer oder wirtschaftswissenschaftlicher Sicht für
stochastische DGls?Aus physikalischer Sicht würde ich
http://www.amazon.de/Teubner-Taschenbuch-statistisch…
empfehlen. Das Buch enthält alles was für einen Physiker über
stochastische Prozesse und DGls wichtig sein könnte - und
lohnt sich auch sonst, ist aber auch anspruchsvoll.Hier ein Matheskript zum Thema:
http://wwwstud.fh-zwickau.de/~raw/lecture/lecture_sd…
Kann nicht beurteilen, wie repräsentativ das ist.Wirtschaftler benutzen auch stochastische DGls fürs
Riskiomanagement. In entsprechenden Büchern ist das Thema
vielleicht am anschaulichsten erklärt - leider kenne ich aber
keines.Grüße,
Ptee
Entschuldige bitte meine ungenaue Angabe. Leider interessiere ich mich genau aus wirtschaftswissenschaftlicher sicht für das thema. ich suche eigtl. ein buch das mir hilft den stoff in den einschlägigen büchern über risikomanagement besser zu verstehen und richtig durchdringen zu können.
danke trotzdem,
lg, bernhard
Hallo an dieser Stelle.
Leider interessiere
ich mich genau aus wirtschaftswissenschaftlicher sicht :für das thema.
Ein potentielles Schlagwort wäre ‚Black-Scholes Modell‘ (Finanzmathematik). Aber vielleicht kann diese Lektüre auch weiterhelfen: http://www.amazon.de/Arbitrage-Portfolio-Selection-S… sowie das (auch) online erhältliche Buch unter http://www.christian-fries.de/finmath/book/index.de…
ich suche eigtl. ein buch das mir hilft den stoff in
den einschlägigen büchern über risikomanagement besser :zu verstehen und richtig durchdringen zu können.
Auch bei Finanzen agiert man mit Risiken…
HTH
mfg M.L.