Wer kann mir ein gut geschriebenes Buch empfehlen, anhand dessen ich mich in das Thema „Stochastische Prozesse / Stochastische Differenzialgleichungen“ einlesen kann.
Ich suche eine Einführung, die in etwa mit Zufallsvariablen und -verteilungen anfängt und Begriffe behandelt wie:
Wiener Prozesse / Ito’s Lemma
nicht-gauss’sche Prozesse
Ito Kalkül
Numerische Methoden
…
Zielgruppe des Buches dürfen auch Finanzmathematiker sein, solange die Darstellung des mathematischen Hintergrunds nicht zu kurz kommt.
schätze mal, daß Du Du eher aus der ökonometrischen Ecke kommst!?
Es ist tatsächlich nicht einfach gerade einführende Literatur zu dem Thema zu finden. Hier mal ein paar Literaturangaben aus einer meiner Vorlesungen zum Thema:
Papoulis: „Probability, Random Variables and Stochastic Processes“ (McGraw-Hill) (wird immer empfohlen, kenne ich aber nicht)
Schneeweiß: „Zufallsprozesse in dynamischen Systemen“ (Springer)
Ist alles Literatur eher aus dem Ingenieurbereich. Wenn Du möchtest, kann ich noch weitere Literatur zusammensuchen. Brauchst Du auch etwas über Prozeßanalyse?
schätze mal, daß Du Du eher aus der ökonometrischen Ecke
kommst!?
Ich komme aus der theoretischen Physik und Mathematik, hatte aber mit den Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie noch nie zu tun. Ich möchte nun für eine Gruppe mathematisch-naturwissenschaftlich vorgebildeter Risikomanager ein kleines Grundlagenseminar organisieren, damit diese ihre Modelle besser verstehen.
Es ist tatsächlich nicht einfach gerade einführende Literatur
zu dem Thema zu finden.
Habe ich auch festgestellt. Die Ökonometrie-Bücher, die ich bisher in den Händen hatte, halten sich sehr knapp in Bezug auf die math. Hintergründe
Vielen Dank erstmal für deine Hinweise. Ich werde mir die Bücher mal ansehen.
Wenn Du möchtest, kann ich noch weitere Literatur
zusammensuchen.
Brauchst Du auch etwas über Prozeßanalyse?
Gerne. Da komme ich später - je nach Wunsch der Teilnehmer - auch noch zu.
