Hallo allerseits,
ich habe eine Stichprobe 1 mit 20 Werten und eine Stichprobe 2 mit weniger Werten. Ich habe nun beide Stichproben mittels des T-test für 2 Stichproben mit ungleicher Varianz verglichen. zu meiner Verblüffung lagen die P-werte für eine einseitige Hypothese im Fall mit ungleicher Varianz NIEDRIGER als im Fall mit gleicher Varianz? Sollte der T-test mit ungleicher Varianz nicht etwas strenger sein, da beide Varianzen geschätzt werden müssen?
Ich verstehe das nicht?
Grüße
Hallo,
T-test für 2 Stichproben mit ungleicher Varianz verglichen. zu
Der t-Test setzt die Gleichheit der Varianzen voraus.
Gruß
watergolf
Hi,
ich denke schon, dass er den Welch-test meint, der auch unter t-test subsummiert wird.
Grüße,
JPL
T-test für 2 Stichproben mit ungleicher Varianz verglichen. zu
Der t-Test setzt die Gleichheit der Varianzen voraus.
Hi,
ich habe eine Stichprobe 1 mit 20 Werten und eine Stichprobe 2
mit weniger Werten. Ich habe nun beide Stichproben mittels des
T-test für 2 Stichproben mit ungleicher Varianz verglichen. zu
meiner Verblüffung lagen die P-werte für eine einseitige
Hypothese im Fall mit ungleicher Varianz NIEDRIGER als im Fall
mit gleicher Varianz? Sollte der T-test mit ungleicher Varianz
nicht etwas strenger sein, da beide Varianzen geschätzt werden
müssen?
In beiden Fällen werden beide Varianzen geschätzt, nur anders verrechnet.
Dein beobachteter Fall tritt dann gehäuft auf, wenn die größere Gruppe auch die größere Varianz hat.
z.B.
p=0
for(i in 1:1000)
{ x=rnorm(n=20, mean=3, sd=2)
y=rnorm(n=12, mean=0, sd=1)
eqv=t.test(x=x, y=y, var.equal=T)
uneqv=t.test(x=x, y=y, var.equal=F)
if(uneqv$p.value
Grüße,
JPL
Danke JPL,
du hast mir sehr weitergeholfen… Den Code habe ich jetzt nicht ganz verstanden (ich habe das in Excel gerechnet - muss sagen 2010er Version macht das sehr passabel mittlerweile), aber die Aussage hat mich sehr beruhigt…
HI,
sorry, hab vergessen dazu zu schreiben, dass es R-Code ist.
Ist etwas zuverlässiger als Excel…
Grüße,
JPL