VIF berechnen mit Matrix, Ridge Regression

Wissenschaft Mathematik
#1
  1. Hallo allerseits!

Ich brauche dringend eine kompetente Hilfe. Ich muss bei der Ridge Regression VIF-Werte berechnen, die den Hauptdiagonalelementen der folgenden Matrix entsprechen: (X’X + kI)^-1(X’X)(X’X+kI)^-1. Die Matrix X’X ist dabei eine Korrelationsmatrix der unabhängigen Variablen, k - der Ridge-Parameter und I - eine Einheitsmatrix.
Allerdings tritt bei mir das Problem auf, dass bei der Erhöhung von k die VIF’s

#2

Hi,

Dein Problem ist nicht zu erkennen. 1/(1+R^2) ist doch immer kleiner als 1.

Gruß Lutz