Ich habe eine Frage bezüglich der Berechnung der Volatilität.
Ich habe die monatlichen Kurse eines Index seit Dezember 2005 und muss die Volatilität dieses Index berechnen. Bis jetzt habe ich immer nur die Jahresvolatilität gefunden und komm nicht weiter.
das ganze sieht in etwa so aus:
datum Kurs monatliche rendite
2005 jan
feb
mrz
apr
mai
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dez 100
2006 jan 100.5 0.50%
feb 100.8 0.30%
mrz 100.7 -0.10%
apr 101.8 1.09%
mai 106.7 4.81%
jun 106.5 -0.19%
jul 106.6 0.09%
aug 106.9 0.28%
sep 104.3 -2.43%
okt 103.9 -0.38%
nov 103.5 -0.38%
dez 103.6 0.10%
2007 jan 104.8 1.16%
feb 104.7 -0.10%
mrz 105.2 0.48%
apr 106.1 0.86%
mai 106.9 0.75%
jun 106.9 0.00%
jul 107.0 0.09%
aug 107.0 0.00%
sep 107.5 0.47%
okt 108.1 0.56%
nov 109.2 1.02%
dez 109.3 0.09%
2008 jan 109.9 0.55%
feb 109.3 -0.55%
mrz 110.1 0.73%
apr 111.0 0.82%
mai 114.7 3.33%
jun 115.8 0.96%
jul 116.0 0.17%
aug 115.4 -0.52%
sep 113.8 -1.39%
okt 113.9 0.09%
nov 111.9 -1.76%
dez 110.2 -1.52%
2009 jan 107.2 -2.72%
feb 107.4 0.19%
mrz 106.4 -0.93%
apr 107.5 1.03%
mai 109.0 1.40%
jun 109.9 0.83%
jul 109.9 0.00%
aug 110.3 0.36%
sep 110.8 0.45%
okt 110.9 0.09%
nov 111.4 0.45%
dez 111.0 -0.36%
2010 jan 110.0 -0.90%
feb 109.8 -0.18%
mrz 110.3 0.46%
apr 111.0 0.63%
mai 113.8 2.52%
jun 113.2 -0.53%
jul 112.5 -0.62%
aug 112.6 0.09%
sep 112.7 0.09%
okt 112.9 0.18%
nov 113.3 0.35%
dez 113.6 0.26%
weiss jemand wie ich auf die volatilität des Index komme?
Ich habe eine Frage bezüglich der Berechnung der Volatilität.
Ich habe die monatlichen Kurse eines Index seit Dezember 2005
und muss die Volatilität dieses Index berechnen. Bis jetzt
habe ich immer nur die Jahresvolatilität gefunden und komm nicht weiter.
Gut, ich habe leider noch ein größeres Problem, nämlich, dass ich nicht einmal wusste, was Volatilitäten sind. Laut Wikipedia ist die Volatilität definiert als die Standardabweichung der Veränderungen.
Das müsste man ausrechnen können. Aber: die Jähresvolatilität ist die aus den auf Basis von Tagesabweichungen auf ein Jahr hochskalierte Volatilität. Hmmm… Wenn ich dann noch die dazu verwendete „Wurzel-T-Regel“ nachlese, steigt mein Hirn leider aus.
das ganze sieht in etwa so aus:
weiss jemand wie ich auf die volatilität des Index komme?
Was ist dein Problem? Die Berechnung der Volatilität oder die Umsetzung der Berechnung in Excel?
Bei letzterem könnte ich eventuell helfen, wenn du mir nähere Informationen zur Berechnung geben könntest.
Ich würde mit die Formel ehrlich gesagt direkt über Google suchen … da findet man entsprechende Hinweise: Zur Berechnung benötigt man die Differenz in Prozent zwischen dem Kurs (oder hier Index) … Danach ergibt die Excel-Funktion Stabw() direkt die Volatilität. Es macht für die Berechnung keinen Unterschied für was ich sie berechne (Kurs, Index oder xy).