Herzlich Willkommen in der Welt von Java 
Für einen erfolgreichen Start sind eigentlich nur drei Dinge durchzuführen:
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Installation des Java Development Kit
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Anpassen der Umgebungsvariablen
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Installation einer IDE (integrated development environment)
Da ich keinen anderen Anhaltspunkt besitze, gehe ich einfach mal davon aus, dass Du ein Windows-Betriebssystem besitzt.
zu 1:
Lade Dir unter dieser Adresse das JDK 6 Update 7 und installiere es an einen Ort Deiner Wahl:
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
In diesem Kit ist ebenso die Jave Runtime Environment enthalten, welche zur Ausführung von Java-Programmen auf den Client-Rechnern notwenig ist. Diese muss natürlich mit installiert werden, damit selbstprogrammierte Programme auch getestet werden können.
zu 2:
Gehe in die Systemsteuerung -> System. Unter Vista muss man dann noch auf „erweiterte Systemeinstellungen“ auf der linken Seite klicken, bei früheren Windows-Versionen geht das benötigte Fenster gleich auf.
Im dortigen Fenster auf den Reiter „Erweitert“ klicken. Dann auf den Button „Umgebungsvariablen“ klicken. Im neuen Fenster den Bereich der „System-Variablen“ betrachten. Die Variable „Path“ suchen, auswählen und auf bearbeiten klicken. Im Feld „Wert“ musst Du nun ganz am Ende ein Semikolon einfügen. Dahinter kommt dann der Pfad zu Deinem Java-bin-Ordner. Das sähe zum Beispiel so aus:
[…];C:\Java\JDK 1.6\bin
[…] verkörpert in diesem Fall die bereits vorhandenen Einträge.
Damit wäre das JDK systemweit aufrufbar.
zu 3:
Eine IDE ist eine Entwicklungsumgebung, die einem beim Programmieren unterstützt. Sie ist sozusagen ein Projekt-Verwaltungs-System mit integriertem Editor und einer ganze Menge Tools, um das Arbeiten zu erleichtern. Zum Beispiel muss in einer IDE kein Code mehr von Hand kompiliert (das lernst Du noch aus dem Buch) werden, sondern wird automatisch durchgeführt.
Es gibt eine Menge IDEs heutzutage, aber als Anfänger empfehle ich Dir eher erst einmal einen normalen Text-Editor. Soviel ich weiß, steht in der Java-Insel auch drin, welche IDEs es gibt.
Gruß,
Puni