Hallo!
Ich möchte die Signifikanz von Indikatoren in der Technischen Aktienanalyse untersuchen. Da die Märkte einen undefinierten positiven Erwartungswert besitzen, ist ein einfacher T-Test (u>0 oder u>c, da ich c nicht kenne) nicht möglich.
Aus diesem Grund habe ich mir folgendes überlegt:
Man hat die Daten des Dax der letzten 1000 Tage. Man berechnet nun die einzelnen Tagesrenditen. Es ergibt sich hierdurch die erste Stichprobe X.
Die zweite Stichprobe Y wird dadurch ermittelt, dass nur diejenigen Tagesrenditen aus der Grundgesamtheit genommen werden, bei denen der Indikator ein Kaufsignal signalisiert.
Beispiel für n=10:
man hat folgende Renditen:
1% 2% 4% -1% -5% 3% 3% 2% 5% 1% = Stichprobe X
der Indikator signalisiert ab Tag 6 ein Kaufsignal, folglich hat Y folgende Werte:
3% 3% 2% 5% 1%
Nun bräuchte ich einen statistischen Test, der mir bestätigt, dass u von Y > als u von X ist.
Normalerweise dürfte bei n>30 der appr. Zweistichproben-Gaußtest verwendet werden. Jedoch wird hier doch die Annahme der Unabhängikeit verletzt?! Oder gelten die beiden Stichproben als unabhängig, auch wenn Sie aus der gleichen Grundgesamtheit stammen?
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem löse?
Cu,
Felix