Moin!
welche Dokumente benötigt man, um im Ausland zu heiraten
(deutscher Mann und deutsche Frau), z.B. in den USA oder in
Dänemark?
Wer hat schon im Ausland geheiratet und kann mir weiterhelfen?
Also ich hab zwar nicht im Ausland geheiratet, aber weiterhelfen kann ich Dir vielleicht trotzdem ein bisserl 
Grundsätzlich benötigen Deutsche, die im Ausland heiraten wollen, ein Ehefähigkeitszeugnis. Dieses bekommst Du bei Deinem zuständigen Standesamt (gegen Bares versteht sich *g*).
Schau Dich doch einfach mal hier um: http://www.weddix.de/ratgeber/hia/index.shtml
Da findest Du eine ganz gute Übersicht zum Thema Heiraten im Ausland.
Mal zum Thema Heiraten in USA:
Wende Dich entweder an die Amerikanische Botschaft in Deutschland oder an ein Konsulat der Vereinigten Staaten in Deutschland. Die Adressen und Kontakte findest Du hier : http://www.usembassy.de/
Eine ganz gute Seite zu dem Thema ist diese hier: http://www.magazinusa.com/lv2/wedding/default.asp
Da sind auch einige ganz gute Info´s zu finden.
Von der Website der Königlich Dänischen Botschaft in Berlin gibt es sogar einen Verweis, der da lautet „Heiraten in Dänemark“, zu finden direkt hier: http://www.daenemark.org/ty/konsulat/heirat/heiratdk…
Dort ist zu lesen, das man sich zu diesem Zwecke direkt an ein Standesamt in dem Ort in DK wenden sollte, wo man zu heiraten plant. Die Botschaft selbst sagt nix dazu 
Reicht Dir das erstmal? Schau Dich einfach mal um, wenn noch Fragen sind, melde Dich nochmal.
Gruß & Bye…
Der Dicke MD.