Ich hab die Firewall vor allem um einigermaßen kontrollieren
zu können welches Programm den da ständig was zu erzählen hat
und dies ggf zu verbieten.
Aber wozu? Die Firewall kann nicht entscheiden, ob die Kommunikation sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Sie kann auch nicht entscheiden ob die Kommunikation eventuell sogar nötig für ein richtiges funktionieren der Software ist. Die Suche nach Updates, das Abfragen von Web-Services, das Anzeigen von Online-Hilfe, etc.
Seriöse Software überträgt im Hintergrund keine persönlichen Daten oder spioniert dich aus. So was macht Spyware und andere Schadsoftware, und die frägt nicht unbedingt deine Firewall ob sie das senden darf oder nicht. Die sendet es eben über Prozesse wie z.B. deinen Webbrowser nach außen und dem wird es ja wohl erlaubt sein, dass er nach außen kommunizieren darf. Wenn ein Programm deshalb wirklich was unbemerkt senden will, dann tut es das mit oder ohne Sygate Firewall.
Bei seriöser Software lässt sich sowas wie die Suche nach Updates ohnehin in den Programm-Einstellungen abschalten. Und nicht-seriöse Software würde ich per se einfach nicht installieren. Wenn du einer Software nicht vertraust und ihr deshalb Kommunikation verbieten willst, dann solltest du diese Software nicht installieren.
Hmm … ist es denn wirklich so schlimm jdf hab ich alle
Patches installiert (so lange sie noch angeboten wurden).
Es reicht ja wenn es eine Lücke gibt, die man u.U. remote ausnutzen kann. Ein Beispiel für eine kritische Lücke die z.B. sei drei Monaten ungepatcht ist: http://secunia.com/advisories/32997/
Mein UMstieg auf ein anderes OS rückt auch näher, wobei ich
allerdings noch kein Linux gefunden hab, das mir gefällt. Ich
bin OS-technisch schon so M$-angefixt, dass ich vor Linux
immer wieder zurückschrecke wenn ich es mit kaltem Entzug und
Live-CD’s versuche. 
Linux ist wie jedes Betriebssystem auch nicht für jeden Benutzer und nicht für jeden Einsatzzweck geeignet. Windows-Anwendungen lassen sich aber z.B. gut in Virtuellen Maschinen betreiben.
Auch gibt es ja von Microsoft neuere Betriebssysteme. Ich halte z.B. Vista nach wie vor für das bisher beste MS Betriebssystem.